Федеральная резервная система объявила в среду, что будет проверять крупные банки на предмет повышенного стресса на рынках коммерческой и жилой недвижимости в рамках ежегодных стресс-тестов центрального банка США.
ФРС добавила, что ежегодные проверки будут включать дополнительный исследовательский компонент, который будет изучать шоки в небанковском секторе, а также влияние гипотетических шоков многочисленных крупных хедж-фондов на финансы крупных банков.
Новые сценарии в значительной степени соответствуют сценариям ФРС предыдущего года, которые изучают, как крупные банки способны выдерживать серьезные экономические спады, и, в свою очередь, диктуют, какой капитал они должны отложить на случай потенциальных убытков. В версии 2025 года безработица в США подскочит на 5,9% до 10%, наряду с 33%-ным падением цен на жилье и 30%-ным падением коммерческой недвижимости. Крупные банки со значительными торговыми операциями также проверяются на предмет банкротства их крупнейшего контрагента.
ФРС также отметила в среду, что она по-прежнему планирует вносить изменения, чтобы снизить волатильность результатов и сделать процесс более прозрачным. В заявлении говорится, что вскоре будут предприняты дополнительные шаги.
